Chapitre 2 : Projet du Groupe et Plan moyen terme 2022

LES RISQUES MAJEURS


RISQUES DE CRÉDIT

(comprenant les risques pays)

Risques de pertes à la défaillance d’une contrepartie entraînant l’incapacité de faire face à ses obligations.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES


Crédit Agricole S.A

  • France 48 %
  • Europe (hors France et Italie) 17 %
  • Asie/Japon 10 %
  • Amériques 9 %
  • Orient 4 %
  • Italie 12 %


RÉPARTITION PAR CONTREPARTIE


Crédit Agricole S.A

  • Clientèle de banque de détail 27 %
  • Services non marchands/collectivités 21 %
  • Énergie 7 %
  • Autres activités financières 11 %
  • Autres 34 %


PART DES EMPLOIS PONDÉRÉS(1)

  • 87,8 %
  • 85,9 %
RISQUES DE MARCHÉ

Risques d’incidences négatives suite à la variation des paramètres de marché.

VAR (99 % - 1 JOUR) MUTUALISÉE

de Crédit Agricole S.A. : 9 m€ 
à fin décembre 2019

PART DES EMPLOIS PONDÉRÉS(1)

  • 2,1 %
  • 3,6 %
RISQUES OPÉRATIONNELS

Risques de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel, des systèmes d’information (notamment la sécurité et confidentialité des informations, ainsi que les risques liés au cyberespace dont les vecteurs sont les systèmes et moyens de télécommunication), ou d’événements extérieurs.

PART DES EMPLOIS PONDÉRÉS(1)

  • 10,0 %
  • 10,5 %
RISQUES ASSURANCES

Risques de pertes découlant d’une tarification insuffisante, d’une évaluation incorrecte du provisionnement des sinistres ou d’une inadéquation de la réassurance.

RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET RISQUES JURIDIQUES

Risques de non-conformité, soit de non-respect des dispositions légales et réglementaires des activités bancaires et financières. Risques juridiques résultant de l’exposition à des procédures civiles ou pénales.

STOCK DE PROVISIONS POUR LITIGES :
  • Groupe Crédit Agricole 852 m€
  • Crédit Agricole S.A. 607 m€
RISQUES DE GESTION DE BILAN

Risques de pertes liés aux risques structurels de gestion de bilan, aux risques de taux d’intérêt, aux risques de change et aux risques de liquidité et de financement.

Groupe Crédit Agricole :

  • EXCÉDENT DE RESSOURCES STABLES au 31/12/2019, conformément à l’objectif du PMT 
    > 100 Mds€ 
  • RÉSERVES DE LIQUIDITÉ au 31/12/2019
    298 Mds€
RISQUES STRATÉGIQUES

Risques liés à des pertes, baisses des recettes ou de résultat en raison de décisions liées à nos choix stratégiques et/ou notre positionnement concurrentiel, ainsi qu’à l’environnement macroéconomique, politique et réglementaire.

RISQUES CLIMAT ET ESG(2)

Risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance liés aux financements et investissements.

Selon les préconisations de la TCFD(3), la sensibilité aux risques climatiques est appréciée au travers de 4 scénarios. Chaque scénario a conduit à une trajectoire climatique et à un niveau de prix du carbone sur le court, moyen et long terme.

La prise en compte des impacts environnementaux et/ou sociaux liés aux financements et investissements est basée sur trois piliers : l’application des Principes Équateur, les politiques sectorielles RSE, et une analyse de la sensibilité environnementale ou sociale des transactions (notamment les controverses éventuelles) .

(1) Emplois pondérés Bâle 3 non phasés.

(2) Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

(3) Task Force on Climate-related Financial Disclosures.