LA MAÎTRISE DES RISQUES
Le Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française. Il accompagne l’ensemble de sa clientèle dans ses projets personnels et professionnels. Nourri par une culture de la prudence, le Groupe développe et maintient un cadre complet pour le pilotage des risques liés à ses activités.
LA DÉCLARATION D’APPÉTENCE AU RISQUE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
En conformité avec la réglementation européenne(1), le Groupe Crédit Agricole a formulé une déclaration d’appétence au risque. Elle est une partie intégrante et directrice du cadre de référence de la Gouvernance englobant la stratégie, les
objectifs commerciaux, le pilotage des risques et la gestion financière du Groupe.
L’appétence au risque est le type et le niveau agrégé de risque que le Groupe est prêt à assumer, dans le cadre de ses objectifs stratégiques.
Elle est déterminée au regard de la politique financière et de la politique de gestion des risques. Elle est l’un des éléments qui permettent à la Direction générale et au Conseil d’administration de définir la trajectoire de développement du Groupe et
de la décliner en stratégies opérationnelles, en cohérence avec le Plan moyen terme.
La détermination de l’appétence au risque du Groupe s’appuie en particulier sur la politique financière et la politique de gestion des risques qui sont fondées sur 6 axes :
- une politique de financement sélective et responsable articulée entre une politique d’octroi prudente encadrée par les stratégies risques, la politique de responsabilité sociale d’entreprise et le système de délégations en place ;
- l’objectif de maintenir une faible exposition au risque de marché ;
- l’encadrement strict de l’exposition au risque opérationnel ;
- la limitation du risque de non-conformité ;
- le suivi rigoureux de l’évolution des emplois pondérés ;
- la maîtrise des risques liés à la gestion actif-passif.
Le profil de risque du Groupe est suivi et présenté régulièrement en Comité des risques et en Conseil d’administration. Le Comité exécutif est régulièrement informé de l’adéquation du profil de risque avec l’appétence au risque.
La gestion des risques est au cœur du dispositif de contrôle interne du Groupe. Le Groupe met en œuvre les moyens adéquats nécessaires à la maîtrise des risques et à leur maintien dans la zone d’appétence, en s’appuyant en particulier sur :
- les trois lignes de défense qui participent au contrôle interne du Groupe : les lignes métiers opérationnelles, les lignes métiers Risques et Conformité, et la ligne métier Audit ;
- un processus d’identification des risques qui permet d’identifier les risques majeurs et donne une base commune pour l’identification, la prévention, la mesure, l’encadrement des processus d’appétence, les stress tests, les stratégies
risques, l’ICAAP et les contrôles internes ;
- une comitologie spécifique qui participe à la gestion des risques du Groupe.
DEU Chap. 5
LES PRINCIPAUX RISQUES DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. EN 2019
Le ralentissement économique mondial observé en 2019 n’a pas entraîné globalement de dégradation notable de la qualité des encours ou d’évolution défavorable marquée des indicateurs de risque malgré quelques tensions sur le portefeuille corporate avec
le passage en défaut au cours de l’année d’un nombre limité de dossiers de montant unitaire élevé. Les points d’attention sectoriels majeurs sont au niveau mondial, l’industrie lourde et les métaux, le pétrole et le gaz, l’automobile (y compris distribution
automobile), le shipping, le commerce de détail et l’immobilier commercial. En France, une attention particulière a été portée aux secteurs du sucre et de la viande porcine ainsi que de la distribution et du tourisme.
En 2019, le Groupe a procédé à une analyse approfondie afin d’identifier les enjeux RSE et les principaux risques au regard de nos activités, de notre modèle d’affaires et des implantations géographiques. Ces travaux ont été menés par les Directions RSE,
Risques, Conformité et Ressources humaines.
L’épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l’économie mondiale, qui s’aggraveraient si l’épidémie n’était pas contenue rapidement. Les conséquences
macroéconomiques impacteraient l’activité des banques et notamment de Crédit Agricole S.A., qui a annoncé des mesures de soutien de ses clients entreprises et particuliers pendant la crise.
ÉVOLUTION DU COÛT
DU RISQUE SUR ENCOURS(2)
- T4-17: 17 29
- T1-18: 17 29
- T2-18: 18
26
- T3-18: 18 25
>
- T4-18: 1823
- T1-19: 17 21
- T2-19: 19 25
- T3-19: 20 29
- T4-19: 20 32
- Groupe Crédit Agricole Hypothèse PMT 2022 : ~ –25 pb
- >Crédit Agricole S.A. Hypothèse PMT 2022 : ~ –40 pb
(1) Article 435(1)(f) du règlement UE n° 575/2013.
(2) En points de base sur 4 trimestres glissants.
